04 de jul de 2026Portafoliodescartada
Sweep momentum universo completo 2012→2026 (12 activos)
- Hipótesis
- La familia momentum breakout H4 (IU/Sykes + detect_regime, price-only, stop 1 ATR, lookback 20) transfiere a cualquier activo volátil.
- Método
- Sweep de 10 variantes RR (L+S y long-only) sobre XAG/USD, WTI/USD, GBP/USD, USD/JPY y EUR/CHF con data 2012→2026-07 (spreads IC Markets, 1%/trade, $10k) + consolidación con los 7 activos ya probados de la misma familia; validate_davey (walk-forward 10 bloques + Monte Carlo 2000 sims) a lo que pase umbral PF≥1.15 y MAR≥0.15.
USD/JPY 4 long-only
488t, PF 1.26, CAGR 7.86%, DD -22.5%, MAR 0.35 · Davey PASA (80% bloques, ruina MC 0.30%) → candidata nueva; con cortos todo PF≤1.07 (edge solo largo, yen estructuralmente débil)
XAG / WTI / GBP-USD
SIN EDGE: mejores configs PF 1.03-1.10 con MAR 0.03-0.04 y DD -42/-47%; L+S nunca supera PF 1.06
EUR/CHF
PEOR ACTIVO DEL UNIVERSO: todo negativo, L+S PF 0.65-0.75 (DD -74 a -89%); moneda gestionada (SNB), sin tendencias limpias
DAX/EUR 6 LO (sesión paralela)
PF 1.36, CAGR 8.15%, DD -22.9%, MAR 0.36, Davey PASA → también candidata 6ª pata (commit a4858f6)
Universo cerrado
12 activos: 4 en Libro 2 (XAU/BTC/ETH/NAS100) + 2 candidatas (DAX, USD/JPY) + 6 sin edge (EUR/USD, GBP/JPY, GBP/USD, EUR/CHF, XAG, WTI)
Lección · Hipótesis refutada: el edge de la familia momentum NO lo da la volatilidad, lo da la capacidad del activo de romper LIMPIO sus consolidaciones y tender semanas. Funcionó en oro (refugio), cripto (momentum extremo), índices grandes (drift alcista estructural) y USD/JPY solo-largos (depreciación estructural del yen); falló en plata y crudo (volátiles pero fintan, WR breakout 12-17%), FX sin sesgo estructural (GBP/USD, GBP/JPY, EUR/USD) y monedas gestionadas (EUR/CHF). Corolarios: (1) casi todo el edge es LONG, los cortos solo pagan en cripto; (2) el RR óptimo escala con la explosividad del activo: cripto 8 > índice 6 > FX 4.
02 de jul de 2026Portafolio totalvalidada
GANADOR 2 · Libro de 5 patas (+ RED day XAU + NAS100)
- Hipótesis
- Ya que la gestión de salidas no mejora la utilidad, añadir patas descorrelacionadas sí: RED day XAU (WR 63%, corr ≈0 con el momentum) + NAS100 momentum al libro de 3.
- Método
- Libro compartido 2018-2026 @0.5%/trade con los dumps reales de las 5 estrategias (spreads validate_davey), compounding por orden de cierre; niveles y MC en course_book_levels (sesión RED day).
Capital inicial
$10,000 (libro compartido, 0.5%/trade)
WR libro
18.9% → 21.2% (RED aporta WR 63%)
Capital final 8.4yr
$77.2k → $152.6k
Lección · La diversificación vuelve a ser el único almuerzo gratis: +33% de retorno mensual a igual DD. Meses ≥2%: 37% → 49%. Pendiente: montar las 5 patas en demo (Gate B) antes de live.
02 de jul de 2026Portafolio XAU+BTC+ETHdescartada
Ganador 2 · TP parcial SIN break-even (iteración 2)
- Hipótesis
- La iteración 1 mostró que el daño venía del BE (muere en el retest). Parcial a 1-3R manteniendo el SL original debería subir WR conservando los runners de 6-8R.
- Método
- Flag nuevo partial_move_be en el engine (con tests). Mismo grid {1,2,3}R x {30,50}%, selección dev (<2023), holdout como veto, libro @0.5% y también a DD igualado.
A DD igualado
tampoco supera (1.82%/mes)
Lección · Confirmado con 2 mecanismos distintos: en esta familia momentum el 100% de la utilidad viene de dejar correr los ganadores de 6-8R; cualquier interferencia de salida (BE o parcial) compra WR vendiendo expectativa. WR alto ≠ utilidad alta. El camino real al Ganador 2 es añadir patas descorrelacionadas, no gestionar salidas.
02 de jul de 2026Portafolio XAU+BTC+ETHdescartada
Ganador 2 · TP parcial + break-even (iteración 1)
- Hipótesis
- Cerrar 30-50% de la posición a +1R/+2R/+3R y mover el SL a BE sube el win rate (42-50% de los perdedores llegan a +1R antes del SL) y con ello la utilidad del libro.
- Método
- Grid partial_tp_rr {1,2,3}R x size {30,50}% en los 3 activos con spreads de validate_davey; selección solo con dev (<2023), holdout 2023-2026 como veto; libro compartido @0.5% vs Ganador 1.
Capital inicial
$10,000 (libro compartido, 0.5%/trade)
ETH parcial 1R
+131.6R → -101R
Capital final
$77.2k → $71.1k
Lección · El BE muere en el retest de la entrada típico de estos breakouts y trunca los ganadores de 6-8R que financian el sistema (misma lección que EUR/USD). WR alto y utilidad máxima son objetivos opuestos en esta familia. Nota: con spreads realistas el Ganador 1 da 2.06%/mes (no 2.48%). Iteración 2 en curso: parcial SIN mover a BE (flag partial_move_be en el engine).
02 de jul de 2026EUR/USDdescartada
Combo por régimen: asian + momentum con router diario (ADX/SMA200/ATR-ratio)
- Hipótesis
- Las dos mejores piezas ganan en regímenes opuestos: un router de volatilidad/tendencia sin lookahead debería quedarse con lo bueno de cada una.
- Método
- Umbrales a priori (Wilder ADX 25, ATR-ratio 1.5). Desarrollo en 2014-2024 (quemado); veredicto SOLO en holdouts vírgenes 2013 y 2025-26. Libro compartido 0.5%/trade.
Desarrollo 2014-16 / 17-20 / 21-24
+6.6% PF 1.29 / 0.0% PF 1.00 / +2.7% PF 1.08
HOLDOUT 2013
-10.6% PF 0.61 (momentum WR 17%)
HOLDOUT 2025-26
+0.2% PF 1.01
Lección · El switching de régimen no crea edge donde las piezas no lo tienen: solo redistribuye cuándo pierdes. EUR/USD queda CERRADO tras 5 aproximaciones, salvo idea estructuralmente nueva. Dato: Dukascopy no tiene EUR/USD 1m pre-2012.
02 de jul de 2026Portafoliovalidada
Escalado de sizing hacia la meta 2%/mes
- Hipótesis
- El libro XAU+BTC+ETH validado cruza 2%/mes subiendo el riesgo por trade, sin tocar una sola entrada.
- Método
- Mismo stream de 834 trades (8.4 años), grilla de sizing 0.33% → 1% con DD real medido por nivel.
0.50%/trade
2.48%/mes · CAGR 34.2% · DD 12.2% · MAR 2.80
MC 5000 permutaciones a 0.5%
P(DD≥30%) = 0.0% · DD p95 = 20.6% → PASA
MC a 0.6%
P(DD≥30%) = 0.5% → PASA (último nivel que pasa)
MC a 0.8% y 1%
P(DD≥30%) = 6.8% / 26.4% → REVISAR
Meses ≥2% (a 0.5%)
41% (61% positivos, peor mes -7.7%)
Lección · 0.5%/trade validado por MC como sizing de la meta 2%/mes: en 5.000 reordenamientos ninguno tocó DD 30%. El histórico 12.2% de DD fue un ordenamiento afortunado — el p95 del MC dice: prepárate para ~20%. El MAR mejora al escalar (compounding), pero la ruina aparece desde 0.8%. Próximo paso: subir el sizing en demo/paper, no directo a live.
01 de jul de 2026EUR/USDdescartada
Momentum H4 grid completo (10 configs, 13 runs)
- Hipótesis
- La familia momentum validada (oro/BTC/ETH) replica en EUR/USD con RR 3 de FX.
- Método
- Grid: RR 1.5/2/3, TP2+BE, parcial 50%, filtro asiático, entrada por cruce, long-only. Congelación pre-OOS del superviviente.
IS 2014-16 (todas)
-14% a -57%
cruce+RR2+long: IS / OOS1
+10% PF 1.27 / +13% PF 1.27
cruce+RR2+long: OOS2 2021-24
-11% PF 0.85 → FALLA
Lección · Tres lecciones de máquina: (1) cambiar la SALIDA cambia el flujo de ENTRADAS (re-entradas en cadena); (2) EUR/USD retestea el nivel roto como norma → todo break-even mata a los ganadores; (3) shorts tóxicos en todas las celdas.
01 de jul de 2026EUR/USDdescartada
Familia mean-reversion: rsi2, fbo, asian (pre-registrada)
- Hipótesis
- Si los breakouts fallan como norma, el fade debería pagar. 3 variantes congeladas antes del IS.
- Método
- Regla de avance pre-registrada: IS PF>1.1 → OOS sin cambios.
rsi2 (Connors H4)
IS PF 0.97 → falla
fbo (fade Brooks H4)
IS PF 0.85 → falla
asian (Bollinger H1 00-06 UTC)
IS +41% PF 1.61 · OOS PF 0.90 / 1.11
Lección · asian fue la única señal con pulso de 13 configs en 2 familias, pero su edge muere en años de tendencia/vol alta (2017, 2020). Pista que motivó el combo por régimen.
28 de jun de 2026Scalping REDdescartada
Scalping-RED en 1m (multi-timeframe)
- Hipótesis
- La estrategia RED discrecional del usuario codificada en 1m mantiene su edge.
- Método
- IS 2014-16 + OOS 2017-2026, 3 configs.
OOS PF
0.59 – 0.69 (3/3 configs)
IS 2014-16
era sobreajuste
Lección · Sin edge en 1m. La máquina multi-TF construida se reutiliza: siguiente iteración RED day trading (D→4H→1H→5m), en desarrollo en sesión paralela.
26 de jun de 2026Portafoliovalidada
Libro compartido XAU+BTC+ETH a riesgo-paridad
- Hipótesis
- Diversificar entre activos descorrelacionados (Markowitz) sube el MAR sin tocar ninguna estrategia.
- Método
- 3 backtests reales → un libro compartido compounding por orden de cierre, 0.33%/trade (≈1% agregado).
Correlación media
0.17 (XAU-BTC ≈ -0.03)
MAR
2.60 (~2× el mejor activo solo)
Lección · La diversificación es el único almuerzo gratis: MAR del libro dobla al de cualquier activo, con MENOS drawdown que todos.
20 de jun de 2026Régimendescartada
HMM 3 estados vs TTM squeeze (A/B sobre el oro)
- Hipótesis
- Un HMM de régimen (hmmlearn) debería superar al detector squeeze+SMA200 artesanal.
- Método
- A/B con mismas entradas momentum, sweep de configuraciones HMM.
Mejora vs squeeze
ninguna consistente
Lección · Más sofisticación ≠ más edge. Del fracaso salió la idea buena: diversificar activos (portafolio) en vez de refinar el régimen.
15 de jun de 2026USD/JPYen curso
OP1Y en Gate B (paper trading)
- Hipótesis
- Brooks+London H1 con filtros ATR≥1.0× + slope mantiene en paper lo que mostró en backtest.
- Método
- Paper trading MT5 (demo IC Markets $10k) vía Tailscale, tag usdjpy-op1y-v1.
Lección · Gate B es el peaje entre backtest y live: solo pasa lo que sobrevive al paper.
30 de may de 2026Validaciónvalidada
validate_davey: walk-forward por bloques + Monte Carlo (2000 sims)
- Hipótesis
- Regla dura del repo: nada va a live sin walk-forward + MC.
- Método
- Bloques temporales (≥60% positivos) + permutación MC (ruina ≤5%) sobre 5 estrategias.
Pasan a 1%
4 de 5 (usdjpy, eth, oro, nas100)
BTC
REVISAR: ruin MC 6.35% por rachosidad
Lección · BTC es rentable pero rachoso: su sizing seguro es 0.3-0.5%, no 1%. La validación por estrategia no basta: falta el libro combinado.
29 de may de 2026Libro momentumvalidada
XAU/USD Momentum IU/Sykes H4 + régimen squeeze (It9)
- Hipótesis
- Breakout de 20 velas H4 gobernado por detect_regime (TTM squeeze + SMA200 D1), RR 6/5.
- Método
- Backtest 14 años con engine real, 1%/trade.
Capital inicial
$10,000 (sizing 1%/trade)
Lección · El filtro de régimen no sube el retorno: recorta el drawdown. Base de las réplicas BTC/ETH/NAS100.
29 de may de 2026XAU/USDdescartada
gold_meanrev: RSI2 dentro del TTM Squeeze
- Hipótesis
- Si el squeeze marca 'rango', un mean-rev RSI2 dentro del squeeze debería pagar.
- Método
- MVP backtest multi-año.
Lección · Squeeze = compresión PRE-breakout, no un rango mean-reverting. Confundir ambos destruye la cuenta. Infra regime.py/volatility.py se conservó.
29 de may de 2026Libro momentumvalidada
Réplicas momentum: BTC (RR8), ETH (RR8 long+short), NAS100 (RR6 long-only)
- Hipótesis
- La familia momentum del oro replica en activos explosivos ajustando el RR a la explosividad del activo.
- Método
- Backtests 8.4-14 años, price-only, engine real.
Capital inicial
$10,000 por activo (sizing 1%/trade)
BTC 8.4yr
+$42,042 · CAGR 21.8% · DD -20.9%
ETH 8.4yr
+$22,884 · CAGR 15.3% · shorts +$8,091
NAS100 14yr
+$36,696 · CAGR 11.4% · MAR 0.45
Lección · El RR óptimo escala con la explosividad: cripto 8 > índice 6 > FX 3. ETH es el único activo donde los shorts pagan (capturan crashes cripto).
23 de may de 2026EUR/USDdescartada
Brooks H1 + London Breakout
- Hipótesis
- El plan forex_scalp (pullback Brooks + ruptura de Londres) que funciona en USD/JPY debería funcionar en EUR/USD.
- Método
- Backtest M1-M5-H1 en 4 períodos (2012-15, 2017-20, 2021-24, 2024-26).
USD/JPY (mismo setup)
3/4 rentables
Lección · El par más líquido del mundo produce falsos breaks como norma: la microestructura EUR/USD no encaja con pullback Brooks ni London breakout. El setup se quedó en USD/JPY (OP1Y, Gate B).